Tìm kiếm

3 kết quả cho “Sharpe ratio”. Tìm không phân biệt dấu.

• Modeling Equities Returns: The Linear Case
  Bài tóm tắt · Hudson River Trading · 2023

  …lợi suất kỳ vọng α (đầu ra của "model dự báo"), tối đa hoá Sharpe ratio; lời giải phụ thuộc ma trận nghịch đảo (precision matrix). Tách α thành phần "song song" với các nhân tố và…

• Hạ tầng nghiên cứu định lượng (dữ liệu thị trường, feature, backtest)
  Chủ đề Thành viên

  Một quỹ định lượng hay công ty market making sống bằng vòng nghiên cứu: đặt giả thuyết → lấy dữ liệu → tạo feature → train model hay dựng tín hiệu → backtest/mô phỏng → đưa vào giao dịch thật → lặp lại. Theo Optiver, độ…

• Hudson River Trading
  Công ty Thành viên

  Công ty giao dịch thuật toán (HRT), phần lớn hạ tầng on-premises, nhiều site trên thế giới. Năm 2021 họ scale Prometheus bằng shard chỉ ingest cộng query node đọc remote, vì federation mất khả năng tổng hợp ad-hoc trên…